报告学者：陈小君

报告者单位：香港理工大学

报告时间：2024年6月21日星期五 14：00-14：45

报告地点：思西501 （腾讯会议号： 600 806 445 线上同步）

报告摘要：In this talk, we first review some recent results on two-stage stochastic variational inequalities (SVIs). Next we discuss dynamic stochastic variational inequalities (DSVIs) with uncertainties in dynamic variational inequalities (DVIs), which include two-stage SVIs as a special case. We show the existence and uniqueness of a solution for a class of DSVIs and the convergence of the sample average approximation (SAA) of the DSVI. A time-stepping EDIIS method is proposed to solve the DVI arising from the SAA of DSVI.

报告学者简介：陈小君，香港理工大学应用数学系讲座教授。2013-2019年担任香港理工大学应用数学系主任，现任中科院数学与系统科学研究院-香港理工大学应用数学联合实验室主任. 研究领域包括随机均衡问题、变分不等式、非光滑非凸优化，大数据分析中的稀疏优化。陈教授是澳大利亚研究理事会、日本学术振兴会，香港研究资助局及裘搓基金会拨款资助的二十多个科研项目的负责人。担任Area Editor of Journal of Optimization Theory and Applications, 并担任包括SIAM Journal on Numerical Analysis, SIAM Journal on Optimization, SIAM Journal on Control and Optimization 等国际著名刊物的编委，至今已在国际应用数学顶尖学术期刊上发表论文100余篇. 2021当选美国工业与应用数学学会会士、2022年当选美国数学学会会士，2012年（柏林）和2024年（蒙特利尔）国际数学规划会议上作特邀报告。